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Econometric Analysis

エコノメの定番テキスト。院向け。１０００ページ超あるので通読するのはしんどいと思います。
式の導出があまり書かれてないので、講義と一緒に使うのがベストでしょうか。
僕は計量専攻ではないのであまりわからないですが、扱っているトピックの幅はすごく広いと思います。
リファレンス用に本棚に一冊置いておくとよさそうですね。

Introductory Econometrics: A Modern Approach

wooldridgeさんの易しい方のテキスト。学部からＭ１ぐらいまで使えます。
去年はなんだかんだでこの本にはお世話になりました。８割ぐらい読んだような。
すごくわかりやすくていいです。ただ行列表記をしていないので別途行列表記したテキスト
を使うといいと思います。Exampleは実際の計量分析を行う上でかなり参考になると思います。

Econometrics

日本が世界に誇るHayashi先生のテキスト。院向け。
線形代数、確率・統計をある程度わかってるのが前提で書かれてます。
Greeneみたいに付録とか付いてません。
しかし、式の導出が圧倒的にわかりやすいです。エクササイズも答えがhayashi先生のホームページで
ダウンロードできるので独学にも向いてると思います。ただトピックは偏ってる感じがします。
・・・どちらかというと時系列より？

Time Series Analysis

時系列分析の定番テキスト。院向け。
この本はなぜかめちゃくちゃ厚いですが、ページ数は８００ページぐらいでそんなでもないです。
時系列の授業でところどころ参照しました。式の導出がすごく丁寧でいいと思います。